пятница, 3 августа 2012 г.

В поисках Грааля фондового рынка

Ежедневно наблюдая на экране скачущие цифирьки и непонятные графики в течении нескольких лет, невольно подмечаешь некоторые закономерности в поведении  этих цифирек и графиков, но сейчас речь идет об особенностях фондового рынка. А, поскольку автор этих строк посвятил этому занятию энное количество лет, то кое-какие наблюдения - имеются. Хотя говорить о "закономерностях" можно с очень большой натяжкой, но все же они - есть. 

Мое стойкое убеждение, что фондовый, а в особенности - валютный рынок - Форекс, на достаточно продолжительном временном отрезке ни что иное как "белый шум". Но если в идеале "белый шум" состоит из наложения друг на друга бесконечно большого количества синусоид с таким же бесконечно большим количеством периодов и амплитуд, то "полупериоды" колебаний цены на валютном рынке могут представлять из себя и прямоугольники и треугольники, и классические синусоиды. Это первое соображение. Второе соображение заключается в том, что рынок никогда не повторяется, если говорить более строго, то нет полного "дословного" повторения, но некоторые схожие черты - присутствуют. Но вытащить профит из "Белого шума" и делать это стабильно, пусть не миллионы процентов, а хотя бы 10% в месяц - это воистину найти Грааль !

На основании вышесказанного можно утверждать, что "Грааля фондового рынка" - не существует. Но автоматизировать свои действия с учетом накопленного опыта - вполне реально.

Чем я и занят в последнее время. Ели к этому еще добавить, что ваш покорный слуга знаком с программированием и давно собирался познакомиться поближе с языком С++, то, я думаю, понятен мой энтузиазм. Встроенный в МетаТрейдер компилятор MQL4(5), это не совсем С++, но построен на основе С++. Уже скачал родной компилятор С++ от Борланд, найду документацию и углублюсь туда.

После внимательного изучения алгоритмов тех самых разнообразных торговых роботов, которых их создатели рекламируют как "Грааль", вывел для себя некую классификацию. Во-первых торговые роботы различаются по числу одновременно открытых сделок. Классический пример - робот выставляет "сетку" сделок и терпеливо ждет разворота рынка. Модификаций торговых роботов, использующих эту логику - на рынке наибольшее количество. Мне же эта логика не подходит по простой и понятной причине. Код получается очень громоздким, писать его - долго и нудно, а выигрыш - сомнителен.

Второй тип роботов - роботы оперирующие одной сделкой, что мне больше подходит. И вот этот класс торговых роботов распадается на два подкласса, одни ловят длинный тренд, другие - наоборот ловят боковик. И именно в эти периоды они, собственно зарабатывают, а в остальное время долго и нудно сливают депозит. Поясню для людей далеких от биржевых графиков. Есть такое понятие "скользящая средняя", которая используется и в биржевой торговле тоже. И вот, по одной из логик вы открываете позиию "от СС", т.е. "по тренду", или же наоборот, "в сторону СС", сказать, что против тренда - нельзя, поскольку эту логику используют торговые роботы, работающие в боковике. Если объяснять совсем уж "на пальцах", то в боковике "Скользящая средняя" принимает горизонтальное положение, цена оказывается то выше, то ниже СС и вы, соответственно, если цена выше - продаете, если ниже - покупаете, все вроде бы очень просто !!

Попытка совместить обе эти логики в одном роботе пока что у меня - не получились, дело в том, что невероятно сложно понять, тренд уже закончился и начался боковик или наоборот, и именно в эти моменты и происходят наибольшие потери "совмещенной логики", и именно над этим я сейчас и работаю. Ну весело мне этим заниматься.

К чему это я ? Да специально для товарища майора, что размышления "о смысле жизни" и "как нам обустроить Россию", занимают лишь третье место в моей жизни по времени, первые два делят программирование и как заработать денег.



Отправить комментарий